27086 金融風險控制與管理

高綱1130江蘇省高等教育自學考試大綱27086　　金融風險控制與管理　　　　　　　　　　　　　　　南京財經大學編江蘇省高等教育自學考試委員會辦公室Ⅰ 課程的性質及其設置目的與要求　　一、課程的性質、地位與任務　　金融風險控制與管理課程是江蘇省高等教育自學考試金融管理專業的一門專業課，是為培養適應社會主義市場經濟要求的經濟工作者特別是從事金融管理的高等專門人才的需要而設置的一門專業課程。　　金融風險控制與管理主要從理論與實踐、歷史與現實的分析與考察中較全面地闡述金融風險的發生、發展規律，進而找出控制與化解金融風險的方法。它所研究的是金融從業人員所必須具備的金融風險管理方面的基本理論、基本方法和基本知識。　　二、課程的基本要求　　課程設置的具體目的要求是：使自學考試者能過本課程的學習，能夠較全面、系統地掌握金融風險管理的基本理論和基本方法，培養和提高分析問題和解決問題的能力，使自學考試者畢業后能更好地適應金融工作的需要。Ⅱ、課程的內容與考核要求　　第一章金融風險與監管概述　　一、考核知識點　　(一)金融風險的概念、種類及特征　 (二)金融監管的概念及相關理論 　(三)金融風險與金融監管的辨證關系　　二、考核要求　　(一)金融風險的概念　　１、識記：（１）金融風險的定義　　２、領會：（1）金融風險的廣泛存在是現代金融市場的一個重要特征；（２）金融風險是行為人遭受損失的不確定性；（３）金融風險的成因是金融活動中的不確定性。　 (二)金融風險的種類　　識記：（１）匯率風險；（２）利率風險；（３）信用風險；（４）流動性風險；（５）系統技術風險；（６）管理風險；（７）犯罪風險；（８）國家、政府和法規風險；（９）關聯風險； 　(三)金融風險的特征識記：（１）客觀性；（２）潛在性和累積性；（３）突發性和加速性；（４）擴散性與傳染性；（５）破壞性；（６）可控性；（７）周期性；　　(四)金融監管１、識記：（１）金融監管的定義２、領會：金融監管各理論（1）公共利益論；（２）利益集團論；（3）貨幣監管論；（4）審慎監管論；(五)金融風險與金融監管的辨證關系1、領會：（１）感謝金融風險；（２）金融風險的內在性使金融監管成為必然；（3）有效金融監管降低金融風險；(4)金融監管的負面影響可能增加金融風險；2、應用：金融風險與金融監管的辨證關系　　第二章　　金融風險風險環境因素分析　　一、考核知識點　　（一）金融風險的外部環境因素分析　　（二）金融體系內部不確定性因素分析　　（三）主體非理性因素引致的金融風險　　二、考核要求（一）金融風險的外部環境因素分析１、識記：（１）虛擬資本；（2）蒙代爾三角；　　２、領會：（１）實體經濟波動與經濟周期帶來的金融風險；（２）虛擬資本運行與泡沫經濟帶來的金融風險；（３）宏觀經濟政策帶來的金融風險；（4）貨幣職能帶來的金融風險；（5）貨幣供求帶來的金融風險；（6）信息不對稱帶來的金融風險；（7）制度變遷帶來的金融風險（二）金融體系內部不確定性因素分析1、識記：（１）貨幣市場；（2）資本市場；（１）外匯市場；（2）外匯風險；2、領會：（１）金融工具的不確定性；（２）金融機構體制的不確定性；（3）金融市場的不確定性；　　（三）主體非理性因素引致的金融風險1、識記：（１）顯著性思維；（2）鉚釘效應；（１）羊群效應；2、應用：金融風險風險環境因素分析　　　　第三章　　控制金融業風險的監管對策與手段　　一、考核知識點　　（一）金融監管的經濟學分析　　（二）金融監管的基本內容　　（三）金融監管的準則---巴塞爾協議（四）防范與化解金融風險的對策　　　二、考核要求　　（一）金融監管的經濟學分析　　1、領會：（１）金融監管的必要性；（２）金融機構的外部效應；（３）金融機構自由競爭悖論；（４）金融體系的內在不穩定性　　（二）金融監管的基本內容１、識記：（１）存款保險制度；（2）內部控制；2、領會：（１）預防性監管內容；（２）市場退出監管方法；（３）存款保險制度內容；（４）金融機構的內部控制構成及原則；　　（三）金融監管的準則---巴塞爾協議　　１、識記：（１）金融脫媒　　２、領會：（１）巴塞爾協議主要內容；（２）巴塞爾協議主要貢獻與不足；（３）巴塞爾新資本協議主要內容與特點　　（四）防范與化解金融風險的對策1、應用：（１）防范與化解金融風險的對策；　　第四章 　金融風險的生成機理　　一、考核知識點　　（一）金融衍生工具的風險成因分析　　（二）證券市場的風險形成機理　　（三）期貨市場風險的成因分析（四）銀行業風險的成因分析　　二、考核要求　　（一）金融衍生工具的風險成因分析１、識記：（１）金融衍生工具的特點　　２、領會：（１）從宏觀微觀看金融衍生工具的風險成因分析　　（二）證券市場的風險形成機理１、識記：（１）證券市場的系統性風險與非系統性風險　　2、領會：（１）分析證券市場風險產生的原因　　（三）期貨市場風險的成因分析　　１、領會：（１）從宏觀金融環境分析期貨市場風險的成因；（２）從微觀環境看期貨市場風險的成因；（3）中國期貨市場風險的成因　（四）銀行業風險的成因分析１、識記：（１）內部人控制； （2）道德風險；（3）逆向選擇；（4）產權制度；（5）直接融資；（5）間接融資；　　2、領會：（１）銀行業風險的生成機制；（2）單一產權結構加大銀行經營風險的原因分析；；（3）中國銀行業風險的成因分析　　　第五章　　我國金融業監管的創新與發展　　一、考核知識點　　（一）各國金融業監管體制的比較研究　　（二）我國金融監管體制現狀和主要問題　　（三）我國金融監管制度創新構想　　二、考核要求　　（一）各國金融業監管體制的比較研究１、識記：（１）金融監管體制）　　２、領會：（１）英、美及日三國金融監管比較；（２）英、美及日三國金融監管對我國的啟示；　　（二）我國金融監管體制現狀和主要問題1、領會：（１）我國金融監管體制現狀和主要問題；　　（三）我國金融監管制度創新構想１、識記：（１）功能性監管 （2）處理經營與監管方式的原則2、領會：（１）四位一體的立體監管模式；（２）完善監管客體自律機制的途徑；（３）健全銀行內控制度的途徑；（４）健全風險預警體系；　　3、應用：我國金融監管體制的建立 　Ⅲ、有關說明和實施要求　 為了使本大綱的規定在個人自學、社會助學和考試命題中得到貫徹和落實，現對有關問題作如下說明： 　一、關于考核目標的說明　　為了使考試內容具體化和考試要求標準化，本大綱在列出考試內容的基礎上，對各章規定了考核目標，其中包括考核知識點和考核要求。明確考核目標，使自學應考者能夠進一步明確考試內容和要求，更有目的地系統學習教材；使社會助學者能夠更全面地有針對性分層次進行輔導；使考試命題能夠更明確命題范圍，更準確地安排試題的知識能力層次和難易度。　　本大綱在考核要求中，按照識記、領會、應用三個層次規定其應達到的能力層次要求。其中，“應用”層次還可進一步細分為“簡單應用”和“綜合應用”兩個子層次。三個能力層次是遞進等級關系，后者必須建立在前者基礎上。它們的含義是：　　“識記”--能知道有關的名詞、概念、知識的意義，并能正確認識和表述。這是低層次的要求。　　“領會”--在識記的基礎上，能全面把握基本概念、基本理論、基本方法，能掌握有關概念、方法的區別與聯系。這是較高層次的要求。　　“應用”--在領會的基礎上，能運用基本概念、基本理論、基本方法分析和解決有關的理論和實際問題。其中，“簡單應用”是指在領會的基礎上，能運用學過的一、兩個知識點分析和解決簡單的問題；“綜合應用”是指在簡單應用的基礎上，能運用學過的多個知識點綜合分析和解決較為復雜的問題，這是最高層次的要求。　　　　二、自學方法指導　　１．要全面、系統地掌握大綱要求的基本理認、基本方法和基本知識。首先，應在理解和記憶基本概念的基礎上，弄懂基本理論和基本方法；其次，各章之間既有聯系又有區別，有的章節具有相對的獨立性。自學應考者應全面系統地學習各章；最后，在全面系統學習的基礎上，要善于把握重點、理解難點，但應避免死記硬背。　　２．把學習理論和應用方法相結合。本課程不僅涉及到理論知識，也包括了金融風險管理的策略方法。因此，要學會方法的應用，就要弄懂各種方法的內涵。　　３．要注意理論與實際的結合。本課程是一門理論性與實用性都很強的學科，自學者應將掌握的課程內容與我國的實際相結合，提高自己的分析問題和解決問題的能力。　　三、對社會助學者的要求　　１．社會助學者應根據本大綱規定的內容和考核目標，認真鉆研指定教材，明確本課程與其他課程的不同特點和學習要求，對自學應考者進行切實有效的輔導，引導他們防止自學中的各種偏向，把握社會助學的正確方向。　　２．要正確處理基礎知識與應用能力的關系，努力引導自學應考者將識記、領會同應用聯系起來，把基礎知識和理論轉化為應用能力，在全面輔導的基礎上，著重培養和提高自學應考者的分析問題和解決問題的能力。　　３．要正確處理重點和一般的關系。課程內容有重點與一般之分，但考試內容是全面的，而且重點與一般是相互聯系的，不是截然分開的。社會助學者應指導自學應考者全面系統地學習教材，掌握全部考試內容和考核知識點，在此基礎上再突出重點。總之，要把重點學習同兼顧一般結合起來，切勿孤立地抓重點或者猜題押題。　　　四、關于命題考試的若干要求　　１．本課程的命題考試，應根據本大綱所規定的考試內容和考核目標來確定考核范圍和考核要求，不要任意擴大或縮小考試范圍、提高或降低考核要求。考試命題要覆蓋到各章，并適當突然襲擊出重點章節，體現本課程的重點內容。　　２．本課程在試題中對不同能力層次要求的分數比例，一般為：識記占２０％，領會占３０％，簡單應用占３０％，綜合應用占２０％。　　３．試題要合理安排難度結構。試題難易程度可分為易、較易、較難、難四個等級。每份試卷中，不同難易程度試題的分數比例，一般為：易占３０％，較易占２０％，較難占３０％，難占２０％。需要指出的是，試題的難易程度與能力層次不是一個概念，因各能力層次中都會存在不同難度的問題，切勿混淆。　　４．本課程考試試卷可能采用的題型有；單項選擇題、多項選擇題、填空題、名詞解釋、簡答題、論述題、案例分析題等。　　５．本課程考試方式為閉卷、筆試，時間為１５０分鐘。評分采用百分制，６０分為及格。