2023年4月北京自考計量經濟學試卷

　　課程代碼：00142

　　1. 請考生按規定用筆將所有試題的答案涂、寫在答題紙上。

　　2. 答題前，考生務必將自己的考試課程名稱、姓名、準考證號用黑色字跡的簽字筆或鋼筆

　　填寫在答題紙規定的位置上。

　　選擇題部分

　　注意事項：

　　每小題選出答案后，用2B 鉛筆把答題紙上對應題目的答案標號涂黑。如需改動，用橡皮

　　擦干凈后，再選涂其他答案標號。不能答在試題卷上。

　　一、單項選擇題：本大題共20小題，每小題1分，共20分。在每小題列出的備選項中 只有一項是最符合題目要求的，請將其選出。

　　1. 同一統計指標，同一統計單位按時間順序記錄形成的數據列是 A. 截面數據 B. 時序數據

　　C. 面板數據 D. 混合數據

　　2. 相關關系是指

　　A. 變量間的非獨立關系 B. 變量間的非因果關系

　　C. 變量間的函數關系 D. 變量間不確定的依存關系程度

　　3. 隨機解釋變量與隨機誤差項同期相關情況下估計量的性質是

　　A. 無偏， 一致估計量

　　C. 有偏，非一致估計量

　　4. 參數β的估計量β具備無偏性是指

　　A. E(B)=β

　　C. var(β) 為最小

　　5. 外生變量和滯后變量統稱為

　　A. 控制變量

　　C. 被解釋變量

　　B. 有偏， 一致估計量

　　D. 無偏，非一致估計量

　　D. var(β)=0

　　B. 解釋變量

　　D. 前定變量

　　6. 在多元線性回歸模型中，若整體顯著性檢驗F 檢驗通過而多個重要的回歸系數 t檢 驗沒通過，則表明模型中可能存在

　　A. 異方差性 B. 多重共線性

　　C. 序列相關 D. 擬合優度低

　　7. 如果回歸模型的異方差形式為o2=a2x2, 則采用加權最小二乘法時其權數是

　　A. X; B.X2

　　C. 1/X; D. 1/X2

　　8.在線性回歸模型Y,=β?+β2X? i+u; 中，通常假定u;服從

　　A.E(u;) =C,C 為任意常數

　　B. Var(u;)=1

　　C. 均值為0,方差為α2的正態分布

　　D. 標準正態分布

　　10. 產量 (X/ 臺)與單位產品成本 (Y/ 元)之間的回歸方程為Y=356-1.5X, 這說明產 量每增加一臺，單位產品成本

　　A. 增加356元 B. 減少1.5元

　　C. 平均增加356元 D. 平均減少1.5元

　　11. 工具變量法主要用于解決的是

　　A. 異方差性 B. 自相關性

　　C. 多重共線性 D. 隨機解釋變量

　　12.若查表得到d 和du, 則序列正自相關的區間為

　　A. 0≤DW≤d B.d

　　C. d.

　　13. 應 用DW 檢驗方法時應滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為

　　A. 解釋變量為非隨機的B. 回歸模型中不含有滯后內生變量

　　C. 隨機誤差項服從一階自回歸D. 截距項為0

　　00142#計量經濟學試題第2頁(共5頁)

　　14.設消費函數為Y,=β+B,X,+B2D+u,,Y為消費，X 為收入，

　　則城鎮消費函數模型為

　　A.Y?=βo+β?X,+u,B.Y?=β?+βX,+β2+u,

　　C.Y,=β?+βX,+β?D+u, D.Y,= +β?X,+β?DX,+u,

　　15. 將內生變量的前期值作為解釋變量，這樣的變量稱為

　　A. 虛擬變量 B. 控制變量

　　C. 政策變量 D. 滯后變量

　　16. 一個回歸模型中不包含截距項，若將一個具有m-1 個特征的質的因素引入計量經濟 模型，則虛擬變量數目為

　　A. m B. m- 1

　　C. m+1 D. m-2

　　17. 進行相關分析時的兩個變量

　　A. 都是隨機變量

　　B. 都不是隨機變量

　　C. 一個是隨機變量， 一個不是隨機變量

　　D. 隨機或者非隨機都行

　　18. 單對數模型1nY=Inβ?+β2X+μ 中，參數β? 的含義是

　　A.Y 關于X 的邊際變化 B.Y 關于X 的增長速度

　　C.Y 關于X 的半彈性 D.Y 關于X 的彈性

　　19. 在利用月度數據構建計量經濟模型時，如果一年里的2,6,10三個月表現出季節 模式，則引入虛擬變量的個數是

　　A. 3 B. 6

　　C. 9 D. 12

　　20. 變量之間的關系可以分為兩大類，它們是

　　A. 函數關系與相關關系 B. 線性相關關系和非線性相關關系

　　C. 正相關關系和負相關關系 D. 簡單相關關系和復雜相關關系

　　二、多項選擇題：本大題共5小題，每小題2分，共10分。在每小題列出的備選項中 至少有兩項是符合題目要求的，請將其選出，錯選、多選或少選均無分。

　　21. 計量經濟學是以下哪些學科相結合的綜合性學科?

　　A. 統計學 B. 數理經濟學

　　C. 金融學 D. 數學

　　E. 經濟學

　　22. 下列屬于無限滯后模型的有

　　A. 阿爾蒙多項式滯后模型 B. 部分調整模型

　　C. 自適應預期模型 D. 移動平均模型

　　E. 一階自回歸模型

　　00142#計量經濟學試題第3頁(共5頁)

　　23. 下列用來檢驗異方差性的方法有

　　A.White 檢驗法B. DW 檢驗法

　　C. Goldfeld-Quandt 檢驗法D.LM 檢驗法

　　E. 圖示檢驗法

　　24.一元線性回歸模型Y?=βo+βX,+u; 的經典假設包括

　　A. E(u;) =0 B. Var(u;)=σ2

　　C. E(u;u)=0 (i≠j) D. E(u;X)=0

　　E. 正確地設定了回歸模型

　　25. 當結構方程為恰好識別時，可選擇的估計方法有

　　A. 最小二乘法B. 間接最小二乘法

　　C. 二階段最小二乘法D. 廣義差分法

　　E. 極大似然估計法

　　非選擇題部分

　　注意事項：

　　用黑色字跡的簽字筆或鋼筆將答案寫在答題紙上，不能答在試題卷上。

　　三、 名詞解釋題：本大題共5小題，每小題3分，共15分。

　　26. 樣本殘差

　　27. 自相關

　　28. 解釋平方和

　　29. 分布滯后模型

　　30. 多重共線性

　　四、 簡答題：本大題共5小題，每小題5分，共25分。

　　31. 簡述計量經濟學的結構分析與政策評價。

　　32. 簡述異方差性的補救措施。

　　33. 簡述多重共線性產生的經濟背景。

　　34. 簡述工具變量法。

　　35. 簡述回歸模型中引入虛擬變量時要注意的問題。

　　五、 計算題：本大題共2小題，每小題8分，共16分。

　　36. 假定有如下的回歸結果：

　　Y?=2.6911-0.4795X,

　　其中， Y 表示美國的咖啡消費量(每天每人消費的杯數),X 表示咖啡的零售價

　　格(單位：美元/杯), t 表示時間。

　　00142#計量經濟學試題第4頁(共5頁)

　　問題：

　　(1)這是一個時間序列回歸還是橫截面回歸?

　　(2)如何解釋截距的意義?它有經濟含義嗎?如何解釋斜率?

　　(3)能否求出真實的總體回歸函數?

　　(4)根據需求的價格彈性定義： 彈 性 = 斜 率

　　,依據上述回歸結果，你能 求出對咖啡需求的價格彈性嗎?如果不能，計算此彈性還需要其他什么信 息?

　　37. 題37表給出三變量模型的回歸結果：

　　方差來源平方和(SS)自由度(d.f)平方和的均值(MSS)

　　回歸部分(ESS) 剩余部分(RSS) 總離差(TSS)

　　6.4167

　　6604214

　　題37表

　　注：在5%的顯著性水平下，本題的Fa = 4.45。(結果保留四位小數)

　　問題：

　　(1)求樣本容量;

　　(2)求RSS 、ESS;

　　(3)求ESS 和 RSS的自由度;

　　( 4 ) 求R2 與R2;

　　(5)在5%的顯著性水平下，判斷模型的顯著性。

　　六、分析題：本大題共1小題，14分。

　　38. 根據某地區1998—2020年的財政收入Y 和地區生產總值X 的統計資料，可建立如 下的計量經濟模型：

　　=556.6477+0. 1198X

　　(2.5199)(22.7229)

　　R2=0.9609 SE=731.2086 F=516.3388 DW=0.3474

　　問題：

　　(1)什么是計量經濟模型的自相關性?

　　(2)試檢驗該模型是否存在一階自相關，為什么?如果有，可以用什么方法消除?

　　(3)自相關會給建立的計量經濟模型產生哪些影響? (臨界值dz=1.24,du=1.43)