美國留學金融工程專業分析

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專業簡介

金融工程是指包括創新型金融工具與金融手段的設計、開發與實施，以及對金融問題給予創造性的解決。

金融工程的概念有狹義和廣義兩種。

狹義的金融工程主要是指利用先進的數學及通訊工具，在各種現有基本金融產品的基礎上，進行不同形式的組合分解，以設計出符合客戶需要并具有特定 P/L 性的新的金融產品。

而廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術開發，它不僅包括金融產品設計，還包括金融產品定價、交易策略設計、金融風險管理等各個方面。

本文采用的是廣義的金融工程概念。

其核心在于對新型金融產品或業務的開發設計，其實質在于提高效率，它包括：

新型金融工具的創造，如創造第一個零息債券，第一個互換合約等；

已有工具的發展應用，如把期貨交易應用于新的領域，發展出眾多的期權及互換的品種等；

把已有的金融工具和手段運用組合分解技術，復合出新的金融產品，如遠期互換，期貨期權，新的財務結構的構造等。

課程設置

隨機微積分概論、資產定價基本定理、定價與蒙特卡羅模擬、股權衍生工具介紹、波動率指數的時間序列證據、訴波動性建模、局部波動率模型：恒方差彈性（CEV）模型和隱含波動率模型、波動函數（IVF）模型、建模跳躍、股票衍生品高級專題、差異互換：定價和合成復制、固定收益衍生品入門、建模現貨率、遠期利率建模。

就業分析（起薪）

在美國，財務工程師的平均工資為每年107，865美元，或每小時51.86美元。處于低端的人，確切地說是最底層的10%，每年大約賺76，000美元，而最富有的10%的人每年賺151，000美元。

在大多數情況下，位置可能很關鍵。俄勒岡州、阿拉斯加州、羅德島州、馬薩諸塞州和康涅狄格州提供最高的財務工程師薪水。

院校推薦

1、哥倫比亞大學

哥大的MS in Financial Engineering（MSFE） 設在工程學院的IEOR系下面，學制1年，課程比較重視實踐，對申請者提出了比較嚴格的數學要求，列舉了必修的數學課程，并且附上了一份測驗題，供想申請的學生自測。因為哥大地處紐約又是藤校，所以畢業生相對較容易進入華爾街工作。

2、康奈爾大學

常春藤盟校康奈爾大學的Master of Engineering——Financial Engineering Option設在工學院的ORIE系下，是工程碩士的一個方向。學制1.5年。課程設置比較偏工科，要求申請人具有一定數學能力和編程能力。康奈爾還在紐約市中心曼哈頓設立了CFEM（Cornell Financial Engineering Manhattan），為MFE的學生提供實踐機會和課程。

3、加州大學伯克利分校

UC Berkeley的Master of Financial Engineering項目設在鼎鼎大名的Haas商學院里，時長1年，春季（3月）入學。要求申請者有編程能力（C語言、C++）/很強的數學能力/擁有統計和經濟背景，如果沒有這些背景，只要被錄取了就可以申請參加UCB提供的Program course（數學、統計、C++）彌補。每年招約60余人。該項目非常重視申請者的工作經歷。Berkeley的MFE偏重于實踐，對理論的要求較低，學生會有10~12周的實習期機會。

4、普林斯頓大學

全美排名第一的普林斯頓大學的金融工程項目名為Master in Finance。設置在Bendheim Center for Finance下。學制兩年，課程內容非常全面，不僅限于金融相關課程，還會有統計、編程、金工相關課程，整體而言比較重視理論。這個項目沒有對申請者的背景提出特別要求，因此理工科、經濟學、金融、管理背景的申請者都可能被錄取，且不強調工作經歷。但因為普林斯頓的名校光環，申請者較多，競爭相當激烈，以往錄取的學生都有出色的背景。項目會提供summer intern的實習機會。

5、卡耐基梅隆大學

CMU的項目全稱為Master of Science in Computational Finance （MSCF） ，中文翻譯為計算金融碩士，設在Tepper商學院下，接受GMAT成績。CMU的Computer Science是美國第一，所以課程側重于編程和金融實踐，而且要求申請者擁有數學、CS、工程或經濟相關背景，學過微積分等課程，熟悉C語言和C++，如果有相關的工作經驗也會優先考慮。CMU設立MSCF專業已經有二十多年，歷史悠久名氣很大，所以非常受歡迎，畢業生就業率很高。這個項目時間為1.5年，部分學生會錄取到位于紐約的校區。

6、紐約大學

紐約大學的金工項目全稱為Master of Science in Mathematical Finance，項目設在紐約大學的Courant數學科學研究所下，1.5年的項目，數學味很濃厚，課程設置較為固定。Courant是世界頂級的應用數學研究部門。招生數量有限，申請難度非常大，該項目非常重視申請人的數學背景。紐約大學與金融產業界聯系緊密，畢業生就業率非常樂觀。

7、芝加哥大學

芝加哥大學是美國研究型大學的典范，是世界經濟學和金融學研究的圣地。Master of Science in Financial Mathematics項目設在數學系下，課程非常理論化，數學味極濃，時長15個月。依托北美第二大金融中心，該項目就業率較為樂觀。

8、巴魯克學院

紐約城市大學巴魯克學院（City University of New York—Baruch College）的金工項目Master of Financial Engineering設在Zicklin商學院下。該項目學費比較便宜，課程設置較為偏重實踐。巴魯克學院地處曼哈頓黃金地段，與華爾街金融界有緊密的聯系。院里的老師也非常積極幫學生聯系實習和工作，學院非常重視很注重學生就業。該項目在2017 Quantnet金融工程專業排名第一。

以上，就是本文的全部內容分享，希望能給同學們帶來參考，如果您還有美國留學金融工程專業分析其他方面的疑問，歡迎隨時在線咨詢客服老師。

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